Statistical Arbitrage Strategy Целевая
доходность:
15%5% Stability
Инвестиционная цель
Обеспечение защиты капитала и получение дохода за счёт формирования в портфеле нейтральных позиций, не зависящих от краткосрочной рыночной конъюнктуры.
Инвестиционная философия
Портфель формируется из более чем 200 комбинаций высоколиквидных ценных бумаг компаний – конкурентов в различных отраслях, с многомиллиардной рыночной капитализацией. Нивелируя риски направленных позиций, в портфеле формируется рыночно – нейтральная комбинация, ориентированная на получение дохода, как при росте, так и при падении фондового рынка. Точки входа рассчитываются при помощи стохастической модели (модели вероятности), разработанной специалистами компании. Правильный подбор инструментов позволяет оперативно принимать решения и предоставляет широкие возможности для диверсификации портфеля.
Инвестиционный процесс Преимущества
  • построение стохастической модели, оценка нахождения случайного процесса в границах статистического преимущества;
  • анализ точек входа / выхода и диверсификация позиций;
  • анализ рынков сбыта компаний, анализ законодательства, тенденций и трендов;
  • детальный анализ финансовых показателей и оценка бизнеса;
  • сравнительный анализ, оценка и исследование конкурентов;
  • SWOT – анализ, составление прогнозов развития;
  • статистический анализ и анализ ценовых диспропорций;
  • анализ рыночных рисков и расчёт лимитов позиций;
  • более 200 уникальных комбинаций с высоколиквидными ценными бумагами;
  • защита капитала, за счёт поддержания рыночно-нейтральной позиции;
  • эффективная система регулирования и защиты инвесторов;
  • уникальная по надёжности система риск – менеджмента.
Бенчмарк Горизонт инвестирования
Средние ставки по валютным вкладам
физических лиц в долларах США
От 1 года

Индикативная доходность с 01.01.2012 года (Бенчмарк: Банковский депозит,$)

Результаты управления 2013: 18.30% 2014: 14.08% 2015: 16.53%

Портфельный управляющий

Наша команда »
Андрей НефёдовБогдан Згерский
 
Андрей Нефёдов



Хочу узнать больше, перезвоните мне
Закрыть